ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών
1. Γενικά
Σχολή
Τμήμα
Επίπεδο Σπουδών
Κωδικός Μαθήματος
Εξάμηνο Σπουδών
Τίτλος Μαθήματος
Αυτοτελείς
Διδακτικές Δραστηριότητες
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας
Πιστωτικές
Μονάδες
Τύπος Μαθήματος
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων
Το μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus;
Url (Eclass)
2. Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα έχει σκοπό να αναδείξει την αναγκαιότητα των σύγχρονων οικονομετρικών εργαλείων στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών εννοιών και φαινομένων. Συγκεκριμένα, η κατανόηση, η εφαρμογή και η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων αποτελούν βασική γνώση στην εργαλειοθήκη του σύγχρονου οικονομολόγου.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
- Να χρησιμοποιήσουν ένα σύγχρονο οικονομετρικό εργαλείο,
- Να αναλύσουν τις στατιστικές και οικονομετρικές ιδιότητες υποδειγμάτων,
- Να αναλύσουν χρηματοοικονομικά δεδομένα με χρήση στατιστικών μέτρων και διαγραμμάτων
Γενικές Ικανότητες
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
- Αυτόνομη εργασία
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. Περιεχόμενο Μαθήματος
- Βασικές έννοιες στατιστικής (κατανομές, περιγραφική στατιστική)
- Τύποι δεδομένων
- Αποδόσεις και θεωρία χαρτοφυλακίου
- Παλινδρόμηση (η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων, εκτιμητές, υποθέσεις, τυπικό σφάλμα)
- Έλεγχος υποθέσεων
- Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (έλεγχος F, R2)
- Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (principal component analysis)
- Τα προβλήματα των οικονομετρικών υποδειγμάτων (έλεγχοι, διόρθωση) – Ετεροσκεδαστικότητα, Αυτοσυσχέτιση, Πολυσυγγραμμικότητα-Σταθερότητα παραμέτρων)
- Μονομεταβλητά υποδείγματα χρονοσειρών
- Υποδείγματα κινητού μέσου
- Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα
- ARMA υποδείγματα
- Υποδείγματα και προβλέψεις
4. Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση
Τρόπος Παράδοσης
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
-Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανάρτηση του υλικού των διαλέξεων.
-Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται με χρήση Η/Υ και οικονομετρικού εργαλείου.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Αξιολόγηση Φοιτητών
*Γραπτή τελική εξέταση στην ελληνική γλώσσα. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κατανόησης της ύλης και επίλυση ασκήσεων.
*Ενδιάμεση εξέταση στην ελληνική γλώσσα.
*Εργασία
5. Βιβλιογραφία
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία
- C. Brooks, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία. Εκδόσεις Gutenberg (2022)
- Σημειώσεις διδάσκοντος